第二十章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管

1、金融風(fēng)險(xiǎn)，是指投資者和金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預(yù)期收益和實(shí)際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性?；咎卣鳎翰淮_定性、、相關(guān)性、高杠桿性、傳染性。四中種類(lèi)：1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2信用風(fēng)險(xiǎn)3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 4操作風(fēng)險(xiǎn)。

3、金融危機(jī)是指一個(gè)國(guó)家或幾個(gè)國(guó)家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(biāo)(如短期利率、金融資產(chǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù))的急劇、短暫和超周期的惡化。

4、金融危機(jī)的類(lèi)型：1債務(wù)危機(jī)(支付能力危機(jī))、2貨幣危機(jī)(固定匯率)、3流動(dòng)性危機(jī)(國(guó)內(nèi)危機(jī)：央行可以發(fā)揮最后貸款人的作用，避免擠兌;國(guó)際危機(jī)：央行除了自由的外匯儲(chǔ)備外，沒(méi)有別的取代來(lái)組織外匯擠兌)、綜合性金融危機(jī)(外部綜合行和內(nèi)部綜合性)

5、次貸危機(jī)分三個(gè)階段：債務(wù)危機(jī)階段、流動(dòng)性危機(jī)、信用危機(jī)

6、金融監(jiān)管體制分類(lèi)：1以中央銀行為重心的監(jiān)管體制：美國(guó)典型代表2獨(dú)立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制：德國(guó)典型代表 3綜合監(jiān)管體制：英國(guó)典型代表，混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)下，實(shí)行綜合監(jiān)管體制的國(guó)家越來(lái)越多。4分業(yè)監(jiān)管體制

7、自20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能制轉(zhuǎn)向獨(dú)立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制

8、在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報(bào)告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

9、1998年巴塞爾報(bào)告，1資本組成----銀行資本分為核心資本50%又稱(chēng)一級(jí)資本，包括實(shí)收股本(普通股)和公開(kāi)儲(chǔ)備。2風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重: 0%、10%、20%、50%、100%.3資本標(biāo)準(zhǔn): 即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4% 4過(guò)渡期安排1987—1992年底為過(guò)渡期.

10、2003新巴塞爾資本協(xié)議，1最低資本要求2監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查3市場(chǎng)約束，被稱(chēng)之為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”

11、2010年巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ:1強(qiáng)化資本充足了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)---普通股最低4.5%,一級(jí)資本充足率最低6%,總資本充足率8% 2引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 3建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 4確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期